Stress test climatico, la Bce scrive alle banche
La Bce ha pubblicato dettagli sulla metodologia per gli stress test sul clima previsti tra marzo e luglio 2022. Gli stress test richiederanno alle istituzioni finanziarie di rendicontare su un set comune di metriche del rischio climatico, incluso il volume di emissioni di gas serra che finanziano. Inoltre dovranno valutare l’esposizione di breve periodo ai rischi fisici e di transizione, e la loro risposta a scenari di transizione nei porssimi 30 anni.
La Bce, si legge nella lettera inviata alle banche, «considera questi stress test come un esercizio di apprendimento sia per le banche sia per il supervisore», che migliorerà la qualità e la disponibilità dei dati. I risultati saranno integrati nel Supervisory Review and Evaluation Process (Srep) usando un approccio qualitativo e non è previsto alcun impatto di capitale diretto sulla guidance del Pillare 2.
Lo stress test si basa su tre moduli: una valutazione delle capacità delle banche di effettuare lo stress test sul clima; una analisi di benchmark con i peer delle metriche sul rischio climatico; uno stress test di tipo “bottom up” focalizzato sui rischi climatici di transizione e sui rischi fisici. Alle banche sarà chiesto di valutare gli effetti finanziari di eventi meteo estremi nel corso del prossimo anno e di un aumento importante del prezzo del carbone nei prossimi tre anni.
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