SRI Awards 2021 – categoria Obbligazionari Governativi, vince J. Safra Sarasin
Il fondo JSS Sustainable Bond Euro Broad, di J. Safra Sarasin, si aggiudica il primo posto nella categoria “Fondi Obbligazionari Governativi” degli Sri Awards, i riconoscimenti per i migliori prodotti di Socially responsible investing (Sri) distribuiti in Italia, assegnati il 16 novembre 2021 durante la sesta edizione del Salone SRI (il campione analizzato è composto da oltre 70 fondi Sri Obbligazionari Governativi).
Il fondo, classificato articolo 8 ai sensi della Sfdr, investe nel mercato obbligazionario aggregato in euro (obbligazioni sovrane, semi-sovrane e societarie). Gli aspetti Esg sono sistematicamente integrati nell’intero processo d’investimento, con l’obiettivo di mitigare i rischi ESG e cogliere le opportunità derivanti dai megatrend legati alla sostenibilità (quali scarsità delle risorse, transizione demografica, cambiamento climatico, responsabilità, ecc.). Il fondo esclude sistematicamente gli emittenti esposti ad attività controverse e i singoli emittenti possono essere esclusi a causa di attività critiche (p. es. produzione di energia nucleare o armi).
Il fondo, pur essendo un obbligazionario aggregate, in questa sede è considerato un obbligazionario governativo in virtù della maggiore esposizione del portafoglio alle obbligazioni governative rispetto a quelle corporate (dati a fine settembre 2021).
Il fondo Sustainable Bond Euro Broad presenta uno score Esg di 7,48 superiore alla media (score esg medio pari a 5,83). Su un orizzonte temporale di tre anni, con un rendimento di 13,20%, il fondo riesce a battere la media dei compagni di categoria (performance media pari a 9,54%) rivelandosi al contempo più abile di altri a contenere il rischio (volatilità triennale annualizzata del fondo pari a 3,61; volatilità triennale annualizzata media pari a 5,56).
Gli Sri Awards, attribuiti su base quantitativa, prevedono la valutazione di tre macroaree: i rating Esg; i valori di rischio e di rendimento (in euro); la governance del gestore.
Le performance si basano sui dati presenti sulla piattaforma MoneyMate. I rating Esg sono forniti da Msci. L’elaborazione è a cura dell’Ufficio studi di ETicaNews. Tutti i dati sono aggiornati al 30 settembre 2021. Nel 2021 gli SRI Awards sono stati presentati con Deloitte Legal.
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