La Federal Reserve ha reso noti i risultati della sua prima analisi di scenario climatico su sei grandi banche degli Stati Uniti, nel report “Pilot Climate Scenario Analysis Exercise. Summary of Participants’ Risk-Management Practices and Estimates”, pubblicato a maggio.
Come anticipato dalla rassegna sostenibile di questa settimana (OB/ 372 “Usa, banche a rischio nell’analisi della Fed”), gli istituti partecipanti all’esercizio, annunciato due anni fa, sono: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley e Wells Fargo.
Il supervisore statunitense aveva chiesto ai partecipanti di considerare l’impatto dei rischi climatici fisici sui loro prestiti immobiliari residenziali e commerciali su un orizzonte di un anno; poi di fare lo stesso per gli impatti dei rischi di transizione sul loro portafoglio di prestiti aziendali e immobiliari su un orizzonte di 10 anni.
Dai risultati emerge che sia nello scenario sul rischio climatico che nei due sul rischio di transizione i prestiti bancari sono a rischio e aumenta il rischio di default. Le banche partecipanti hanno commentato che entrambi in casi, gli scenari erano «ordinati, piuttosto che scenari di stress» e che i rischi sarebbero ancora più elevati in caso di «scenario disordinato».
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