La Banca d’Inghilterra lancia gli stress test sui rischi climatici
La Banca d’Inghilterra ha definito il suo primo stress test sui rischi legati al clima per le banche e società assicurative basate nel Regno Unito, precisando che in questa occasione gli esiti non serviranno a stabilire nuovi requisiti di capitale. Lo stress test coninvolgerà nello specifico 19 fra i maggiori gruppi bancari e assicurativi del Regno Unito, valutando la loro esposizione derivante dai rischi legati alla transizione verso un’economia a zero emissioni di carbonio nei prossimi decenni, e dai rischi fisici determinati da possibili eventi climatici estremi. «Il risultato finale di questo esercizio sarà contribuire a rafforzare la resilienza della finanza britannica ai rischi legati al clima», ha dichiarato il governatore della BoE Andrew Bailey.
Gli esiti dello stress test saranno pubblicati solo in forma aggregata per il maggio 2022. L’analisi della banca centrale britannica si basa su tre scenari di rischio fino a trent’anni: uno scenario di azione tempestiva da parte dei governi nell riduzione delle emissioni di Co2; uno in cui l’azione è tardiva; e un ultimo scenario, il peggiore, in cui non si adottino misure significative per la decarbonizzazione.
Per ogni scenario la BoE stimerà rischi di transizione e i rischi fisici e il loro impatto sul portafoglio bancario delle istituzioni di credito sotto esame, evidenziando in particolare le esposizioni verso aziende di grandi dimensioni. Per le società di assicurazione, invece, l’analisi si soffermerà sulle passività e sugli asset investiti, nonché sugli importi recuperabili dalle riassicurazioni.
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